APPLE Trades

Visto il poco tempo (e le molte operazioni quotidiane) per inserire operazioni in real time, provo a postare questo mio sistema di trading intraday applicato costantemente sul titolo Apple, che abbiamo già studiato con l’operazione di più ampio respiro illustrata in un post precedente. I segnali provengono da un mio sistema che lavora su barre a 15 e 60 minuti e le operazioni sono esclusivamente di acquisto su opzioni a scadenza settimanale; chiaramente si muove sia al rialzo che al ribasso, ma solo comprando e mai andando scoperto di opzioni.

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Dopo 10 settimane si chiude questo (spero) interessante studio sull’applicazione sistematica di un metodo a livello intraday su uno stesso titolo.

Chiusura in guadagno ma nettamente sotto la media del sistema, questo per un paio di errori miei, una grande sfortuna su un trade dal grosso target sfumato per  un problema alla piattaforma del broker, ed infine per il trend di queste ultime due settimane molto anomalo da parte di Apple.

La scopo era di vedere gli effettivi problemi a traslare sul mercato un idea e un sistema di trading, e direi che abbiamo avuto molti degli scenari che fanno la gioia, e i dolori di noi traders.

Il sistema sulla carta in questo periodo ha fatto un guadagno netto di oltre 1500 $, cosa che con tutto l’impegno, l’attenzione e l’esperienza, non è il risultato nella realtà. Chiaramente non è sempre così, ma bisogna tenere conto anche di questi fattori.

Il risultato finale è comunque positivo e considerando che il capitale impiegato nel sistema ogni settimana, non è mai stato superiore a 1000 $, da una performance di oltre il 50% di guadagno netto in 10 settimane. Risultato di tutto rispetto.

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Riepilogo guadagni su Apple: + 550 $

SETTIMANA  10

31/05 – Oggi partenza in gap up notevole ed entrare a questi livelli ha poco senso. Resto alla finestra e vediamo domani.

01/06 – Nonostante il mercato abbia girato pesantemente in negativo, Apple va a superare i 350 $. Perso un bel treno…aspettiamo il prossimo con calma.
Sull’altro binario è passato subito un treno nell’altra direzione ed ho provato a prenderlo 🙂
Long 1 Put 350 a 4,50 scadenza settimanale (450 $ di spesa)

02/06 – Chiusa la put sul rimbalzo a 348 dopo i minimi a 345. Loss di 150 $.

03/06 – Apple si mantiene molto più forte del mercato e naturalmente oggi nessun eseguito.

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SETTIMANA 9

23/05 – Inizio settimana molto debole per quasi tutti i titoli. Apple testa ancora il supporto a 330 $ e se cede il quadro si fa ribassista. Per ora nessuna operazione ma sono pronto ad entrare al ribasso sotto il minimo odierno a 329,5 con la Put 330 settimanale.

Chiusura seduta: il supporto ha retto anche stavolta e c’è stato un buon rimbalzo fino a 336 $ ma non ho fatto operazioni. Vediamo domani come reagisce il mercato.

24/05 – Ancora nessun segnale per Apple, tra il supporto a 330 e la prima resistenza intraday a 337 siamo in zona neutra, dovrei entrare alla violazione di uno di questi livelli.

25/05 – Visto il buon rimbalzo del mercato, ho stretto il time frame e sono entrato long a 335 $ con la Call 335 settimanale, pagata 2,45 (245 $ di spesa e rischio).

26/05 – Nada! Chiusa praticamente in pareggio dopo 15 minuti, vista la pessima partenza e soprattutto per il ribaltone del mercato. Situazione molto instabile e non apro la posizione ribassista, il supporto a 330 ha fin’ora sempre retto, quindi credo di restare fuori fino alla scadenza settimanale di domani…a meno che il pazzo mercato non riparta di nuovo forte al rialzo.

27/05 – Nessuna operazione come da programma. Lo stato generale del mercato e la tenuta del supporto possono far pensare ad un possibile rimbalzo. Meglio essere cauti e muoversi solo su rotture importanti, quindi dal lato ribassista solo alla violazione del minimo settimanale a 329,40 $ ed al rialzo (dove sembra più probabile) a 338,60 $ sopra il massimo della settimana. All’interno di questo range meglio fare niente.

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SETTIMANA 8

16/05/2011 – Finalmente un pò di trend. Buon affondo con volumi fino a 333 $. Domani spero ci sia il test dei 330 che darebbe un ottimo target.

17/05/2011 – Buona discesa in open fino a 331 $ ad un passo dal supporto tostissimo a 330. Memore dei target sfumati in questo mese molto difficile da tradare, ho chiuso discrezionalmente con 700 $ di guadagno poco sopra 331, considerando la spesa di 290 $ fatta meno di una settimana fa è un ottimo target. Dopo poco sono stato poi tranquillizato dalla chiusura fatta anche dal sistema al rimbalzo a 335. Per adesso nessuna entrata long e credo neppure nuovi short, almeno che non rompa i 330 con decisione.

18/05/2011 – Sembra abbia sentito il supporto a 330 $ e oggi rimbalza insieme al mercato, sono entrato ma stavolta con la Call Otm 340. Questo perchè se è un finto rimbalzo e riparte la discesa rischio solo 133 $, mentre se sale davvero mi da anche questa un buon gain dato che dopo l’entrata a 337,5 è salita subito di 2 $ portando la mia opzione quasi Itm. Della serie: o fa un bel rimbalzo in questi ultimi 3 giorni, oppure se scende rischio poco e penso di ripagarmi abbondantemente con la Put che andrò ad aprire in caso di discesa.

19/05/2011 – Dopo la bella salita di ieri subito dopo l’acquisto della call, per ora si resta sui 340 $. La partenza di oggi era stata ottima, ma i pessimi dati delle 16 hanno frenato gli acquisti. Vediamo come evolve e st pronto a chiudere in pari o poco sotto e a prendere la Put in caso di ennesima inversione di marcia.

20/05/2011 – Alla fine chiusa ieri sera in pareggio, dato che oggi potevo seguire il mercato solo in chiusura. Sarebbe scattato il segnale ribassista con la put ma è rimandato tutto a lunedì.

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SETTIMANA 7

09/05/2011 – Partenza piatta per ora, si resta nella stretta congestione 346/351. Spero che la molla sia bella carica…ed esploda presto!

10/05/2011 – Il paziente non da segni di ripresa, anche oggi langue in zona 348 $ e per ora il sistema resta ovviamente fuori. Sulle barre giornaliere ieri si è formato un Boomer, che già è una figura di compressione importante e non frequentissima, e oggi per ora siamo in un range ancora più stretto della già piccola barra di ieri. Sembra che ci sia come un clima di attesa per qualcosa…che non si capisce cosa possa essere! Restiamo in attesa di sviluppi, augurandoci che dopo tanta stasi non faccia poi un apertura in super gap.

11/05/2011 – Dopo le prime due ore di contrattazioni, sono ancora fuori da Apple che resta in fase laterale. Ieri sera però in close c’è stato un buon spunto rialzista con volumi decisi, confermato anche oggi in open quando ha toccato 350 $. Vediamo se in serata avrà la forza di salire, anche se il mercato dopo la buona performance di stamani adesso è tornato sui livelli di ieri pomeriggio, negando per ora la rottura rialzista. Momento delicato, ma in ogni caso sopra 350 $ entro.

12/05/2011 – Ed ecco che il mercato fa lo sgambetto ai rialzisti e inverte di prepotenza la rotta. La cautela nelle operazioni per ora non mi ha comportato perdite, ma ho la sensazione che il quadro tecnico posso cambiare in modo repentino, per ora è una sensazione e vedremo come andrà. Sempre dentro Amazon con stop in pareggio ed Apple ieri ha fatto dei bei numeri, toccando 350 $ per fortuna senza romperli e risparmiandomi così un’entrata long sciagurata, poi è andata a pescare tutti gli ordini sotto i minimi a due settimane, per poi rimbalzare e rientrare nel caldo nido del range 345/350 $. Continua la strana lunga compressione ed il segnale tecnico è dei più banali: rialzo sopra 350 e ribasso sotto 345…amen!

Finalmente rotta la congestione ma non è detto che sia finita! Entrato l’ordine al ribasso con la Put. Forte discesa in open con Apple arrivata fino a 342,3. Ho aspettato si calmassero le acque e un pò di rimbalzo c’è stato e sono entrato con la put 340, ma non con la settimanale, dato che siamo già a giovedì, ma direttamente con la mensile in scadenza venerdì 20 maggio, in modo da avere un pò più tempo a disposizione. Speso 290 $ e adesso speriamo non sia l’ennesimo falso break-out che il mercato sta facendo di continuo in questi durissimi giorni. Se rientra nel caldo ventre del range sopra 345 $…mi mangio l’I-Pod 🙂

13/05/2011 – Si chiude la settimana senza target e senza stop. La posizione di ieri va al prossimo venerdì ed è iniziata facendo penare non poco. Ieri da 343 era rimbalzata fino a 347, oggi sembra voler scendere di nuovo per fortuna, adesso siamo a 344 $. Il mercato continua con l’andazzo di un giorno su e uno giù e stiamo tornando verso i minimi. Il Mib con più decisione è già ad un soffio dai minimi della settimana, mentre Dax e SP500 per ora sono un pò più su ma non hanno una bella cera. Tutto rimandato alla prossima settimana, dove speriamo di avere una sentenza per il breve periodo.

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SESTA SETTIMANA

02/05/2011 – Nonostante l’euforia iniziale per la morte di Bin Laden, alla fine Wall Street ha aperto poco mossa. La brutta barra fatta in close venerdì sera da Apple non era casuale (visti anche i volumi). Per adesso ha fatto un minimo a 348 $ e sta provando a recuperare i 350 $. Sotto 348 chiudo la posizione rialzista con la Call in leggero loss e apro la put sempre strike 350. Vediamo come evolve in serata.

Continua la discesa. Ho preso la Put 350 a 4,60 (460 $ di spesa) ma non ho chiuso la call. Ho così fatto una struttura di opzioni non direzionale chiamata STRADDLE, che vede la contemporanea presenza di Call e Put allo stesso strike, in questo caso 350. In questo modo si gioca sulla probabile volatilità del titolo da qui alla scadenza di venerdì, basta un movimento del 2/3 % per portare in pareggio la posizione. Si limita un pò il gain ma si evitano tutti i falsi segnali, dato che la posizione non sarà più toccata per un pò, dando tempo al titolo di fare un buon movimento.

03/05/2011 – La scelta dello Straddle con Call e Put 350 è stata azzeccata dato che i falsi segnali si sprecano. Oggi partenza del mercato debole e Apple a +0,8%, per ora è senza direzione e lo straddle ci evita fastidiosi stop loss e continue inversioni. Basta solo che da qui a scadenza trovi finalmente un minimo di trend. Ci vuole pazienza.

04/05/2011 – Continua al passo dell’ubriaco il cammino di Apple…un passo avanti e due indietro! Momento davvero complesso. Oggi con il mercato debole pensavo ad una bella discesa ed invece da 346 di ieri è salita a 351. Resto con il mio straddle e spero che si muova in fretta verso 360 a questo punto; ma tutto è possibile.
Nel finale di seduta ho chiuso la Put per 100 € di loss, vista la forza inaspettata di Apple che chiude sui massimi di giornata a 350 $. La settimana volge al termine ho preferito chiudere lo straddle e puntare al rialzo con la call…sperando di non essere smentito dal titolo domani!

05/05/2011 – Settimana davvero sfiancante, anche oggi Apple è incollata a 350 $ senza prendere una direzione. Aspettiamo gli sviluppi della serata…se ci saranno!

Niente da fare, non si schioda dal mini range 345/350 $. Sento aria di stoppata, speriamo nei dati sul lavoro di domani.

06/05/2011 – Anche oggi giornata fotocopia di quella di ieri. Tentativo di rompere 350 ma niente di fatto, pur senza scendere. Stasi molto strana questa che può portare ad un forte movimento molto presto. Chiusa a metà seduta la call con loss di 400 $. Non sarebbe servito neppure tenere aperta la put visto che avrei recuperato solo quanto speso.
Azzerati purtoppo i gain su Apple e proviamo a strizzarla bene la prossima settimana.

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QUINTA SETTIMANA

25/04/2011 – inizio settimana molto fiacco a causa del clima ancora vacanziero. Barra giornaliera molto stretta e con pochi volumi, che resta inside alla barra di chiusura settimana scorsa, che rimane quella di riferimento. Naturalmente nessun segnale operativo ed al momento sono ancora flat.

26/04/2011 – Niente di fatto anche oggi, barra un pò più ampia ma sempre contenuta all’interno dell’ultima della scorsa settimana. Rimane la piccola congestione sui massimi e vediamo se domani esce sopra o sotto.

27/04/2011 – Al terzo tentativo è entrato un segnale operativo, non dal lato che mi aspettavo, infatti è scattato l’ordine al ribasso. Presa Put 145 al prezzo di 1,40 $, quindi speso 140 $. Vediamo un pò se è solo una finta e riparte il rialzo o se ci da un targhettino.

28/04/2011 – Oggi apertura in gap down vicino a 346 $, che fa ben sperare, anche se adesso sta recuperando. Sopra 350 $ dovrebbe scattare il segnale rialzista e nel caso aprirò la call 350 formando così uno straddle 345 Put / 350 Call. Stiamo a vedere.

29/04/2011 – Alla fine ieri la put ha resistito. Apple è ancora in fase debole (in intraday ovvio) ed ha chiuso vicino ai minimi. Speriamo oggi ci faccia un ragalino scendendo ancora un pò.

Chiusa l’operazione a – 110 $ (circa 80 €), alla fine Apple sembra riprendere la salita ma ne siamo usciti con danno davvero minimo.

Scattato il segnale long e acquistata una call strike 350 a 4,4 (440 $) con scadenza il prossimo venerdì 6 maggio. Speriamo che stavolta non faccia troppe finte e riprenda la bella fase rialzista.

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Oggi il primo segnale:
28/03/2011 – Long 1 call 350 a 3,35 $ (quindi equivalente a possedere 100 azioni al rialzo, ad un prezzo d’acquisto di 335 $).

29/03/2011 – Il sistema ha segnalato un set up ribassista poi (per fortuna) non concretizzato con la mancata rottura della prima barra a 15 minuti. Nel proseguo della seduta il mercato è rimbalzato con forza e anche Apple ha recuperato molto del terreno perduto, chiudendo poco sotto 351 $. Il segnale rialzista resta valido e vediamo se oggi avrà la forza di andare verso i 355 $.

30/03/2011 – Oggi niente di fatto; barra inside cioè giornata passata all’interno del range del giorno precedente. Compressione molto forte e mi aspetto un trend di breve molto presto. Sopra 351 dovrebbe accellerare nella mia direzione (della call 350) sotto 346 aprirò una Put 345 andando a formare una figura chiamata Strangle, che prevede la contemporanea presenza di call e put a strike ravvicinato per beneficiare di un possibile forte movimento direzionale.

31/03/2011 – Continua la fase letargica di Apple, terzo giorno chiuso nel range 346/351. Aspettiamo sviluppi restando per ora con la call 350 long.

01/04/2011 – Il mercato sale al rialzo ma Apple per ora non ne vuole sapere di muoversi. Ho approfittato della bella apertura per chiudere la call settimanale, che scade stasera, a 2,15 $ (incassando cioè 215 $) e la scelta è stata azzeccata visto che poi è scesa di nuovo un pò. Per il momento incassiamo un piccolo loss di 120 $ che non è molto per essere stato sul mercato per tutta la settimana con l’equivalente di 35.000 $ di titoli Apple al costo (e rischio massimo) di 335 $, e pur non avendo azzeccato il rialzo la perdita è stata minima. Davvero strano il comportamento di Apple, titolo di solito assai dinamico, resta inchiodato da quattro sedute tra 147 e 151 $ e penso che presto dovrà per forza uscire sopra o sotto questo range…ed io l’aspetto al varco!
Non ho rollato la posizione sulla scadenza della prossima settimana perchè al momento non è presente nessun trend di breve, quindi meglio aspettare lunedì per rientrare in pista.
Probabilmente il titolo sta scontando qualche timore riguardo i possibili problemi di approvvigionamento materiali a causa della crisi in Giappone. Se non è salito in questi giorni con il mercato Usa molto tonico, mi viene da pensare che se scende un pò il mercato, Apple potrà accusare un ribasso maggiore della media. In ogni caso la direzione poco importa, basta che esca da questo mini range super compresso.

SECONDA SETTIMANA

04/04/2011 – Continuando ad andare in tendenza opposta al mercato, Apple scende anche oggi ed il trading system è entrato al ribasso con la Put. Non credo molto in questo ribasso ma essendo un sistema automatico e non discrezionale l’unica cosa da fare è seguirlo. Sono entrato quindi long con una Put 340 (che significa essere al ribasso su 100 azioni Apple al prezzo di 340) al costo di 3,2 $ cioè 320 $ di spesa che some sempre sono anche il massimo rischio dell’operazione. Vedremo come andrà a chiudere stasera (se non inverte la rotta prima).

05/04/2011 – Per la serie i sistemi automatici molto spesso leggono il mercato meglio di noi, oggi Apple ha aperto in forte ribasso, oltre il 2%. Chiusa la posizione ribassista sopra la prima barra a 15 minuti (visto che dopo il gap down è subito rimbalzata) con un guadagno di 180 $. Adesso il sistema è neutro, cioè è in attesa di sfornare un’altro segnale. Il titolo adesso sta rimbalzando un pò e vediamo gli sviluppi, anche se la piattaforma di trading oggi sta avendo dei problemi nel visualizzare i prezzi proprio delle opzioni settimanali americane!
Alla fine si è capito anche il motivo di questa debolezza, personalmente pensavo ai problemi con le componenti tecnologiche dei prodotti Apple prodotte in Giappone, invece sembra che il ribasso sia dovuto al ridimensionamento del peso del titolo all’interno del paniere del Nasdaq 100, cosa che naturalmente ha “costretto” i gestori a liberarsi di alcune posizioni su Apple per bilanciare il nuovo paniere fatto dal Nasdaq.
Anche stavolta il prezzo incorporava al suo interno tutte le notizie e le aspettative del mercato e seguirlo è stata la cosa giusta, anche se solitamente è difficile prendere target nella direzione opposta al trend di mercato.
Questa seconda operazione mi permette di tornare subito in attivo, seppur di soli 60 $, e adesso spero il sistema inizi a macinare utili come è solito fare, cosa che naturalmente è legata al movimento del titolo.

06/04/2011 – Seduta senza segnali oggi. Apple apre sopra i massimi di ieri ma poi non supera mai il massimo della prima barra a 15 minuti, tornando anzi verso il basso ma senza violare i minimi di ieri. Adesso potremmo avere formato uno swing sui minimi, una figura grafica che se rotta al rialzo dovrebbe innescare un buon rimbalzo; mentre chiaramente una discesa sotto il minimo di martedì aprirebbe nuovi scenari ribassisti. Oggi mi aspetto segnali dal Trading System sotto 336 e sopra 344, ogni movimento tra questi estremi è da considerarsi neutrale al momento.

07/04/2011 – Il sistema è ancora senza posizione, infatti Apple non è uscita dallo strettissimo range nel quale si trova. Ha fatto un doppio minimo a 336 $ e vista la reazione generale del mercato dopo la paura per il nuovo terremoto in Giappone, domani potrebbe rompere dal lato rialzista. Si è stretta la zona di ingresso in posizione del sistema, che resta sotto 336 $ al ribasso ma passa a 341 $ al rialzo, conferma che è al momento più probabile un rimbalzo.

08/04/2011 – Entrato al ribasso con la Put 335 a 3,3 $ (330 $ di spesa) con il titolo in rottura ribassista del livello chiave 336 $. Apple ha poi toccato un minimo a 334 per poi chiudere intorno a 335. Resto ovviamente in posizione e spero in un avvio debole lunedì prossimo. L’operazione andrà in ogni caso chiusa entro venerdì 15, giorno di scadenza delle opzioni mensili. Questa operazione è stata fatta proprio sulla scadenza mensile, dato che l’ultima settimana di contrattazione le opzioni settimanali non sono emesse, essendo di fatto una “settimanale” l’opzione mensile in scadenza.
Da un punto di vista tecnico la rottura del triplo minimo a 336 $ e la contemporanea debolezza di tutto il listino in chiusura di settimana, potrebbe far fare un allungo ribassista ad Apple che si era già mostrata debole per tutta la settimana anche quando il Nasdaq saliva.

TERZA SETTIMANA

11/04/2011 – Per ora molto bene con la Put 335, ieri Apple ha proseguito la discesa arrivando a 330 $. Stamani i futures Usa sono in ribasso e spero di vedere nei prossimi due giorni arrivare il titolo al supportone a 320 $, sarebbe un gran bel target; anche se va seguita molto da vicino dato che il mercato è fortemente rialzista e potrebbe ripartire in qualsiasi momento. Si mette in luce però la forza dei sistemi automatici, dato che un titolo solitamente molto forte e in un mercato rialzista, difficilmente sarebbe stato tradato al ribasso con decisione prettamente discrezionale, invece se la debolezza permane per ancora un paio di giorni c’è la possibilità di un ottimo target e a questo punto a rischio zero, visto che la discesa di ieri mi consentirà quasi sicuramente di uscire quantomeno in pareggio nel caso di rialzo improvviso.

12/04/2011 – Oggi niente di fatto, resto in posizione con le Put ma speravo di vedere un affondo da parte di Apple, invece si è mossa in controtendenza rispetto al mecrato che scendeva, rimbalzando un pò. Per ora il supporto a 330 $ regge e stiamo a vedere cosa succede oggi.

13/04/2011 – Settimana veramente stressante per il trading intraday. Discesa del mercato ma con poca decisione e titoli che si muovono in controtendenza. Apple è scesa quando il mercato resisteva sui massimi, per poi rimbalzare quando il mercato è sceso.
Capita anche questo. Ieri partenza alta a 335 $ per Apple che ha poi ripiegato sotto 333 $, qui viste le divergenze anche negli indicatori ho preferito chiudere in pareggio la put e rimandare il tutto a domani. La scadenza è molto vicina ed è meglio non prendere rischi inutili ed aspettare indicazioni più chiare.

14/04/2011 – Ieri sera poco prima del close Apple ha rotto i massimi di giornata raggiungendo 336 $. Non ero al pc e non ho eseguito il segnale long Call scattato sul sistema; si rimanda tutto all’open di oggi e vediamo se conferma la rottura dello swing rialzista dai minimi di questi giorni. E’ già stata molto positiva l’uscita di ieri dalla Put.

Rientrato ancora al ribasso con la stessa Put 335 stavolta al prezzo di 2,1 (quindi 210 $). Apple dopo aver toccato di nuovo i 336 $ in open è scesa, stavolta di pari passo con il mercato. 336 si dimostra una resistenza molto tosta e a questo punto spero almeno in un secondo test di 330 e magari anche più sotto. Come dicevo ieri, periodo davvero difficile con tanti falsi segnali e range molto stretto. In queste fasi avere un sistema che non fa perdere è già un successo; al momento in queste tre settimane di lavoro su Apple il saldo è in attivo di 60 $ con un massimo rischio con la posizione attuale di 210 $, ma se domani rompe al rialzo 336 esco subito e qualcosa la put 335 varrà sempre, quindi il rischio reale è minore. Si resta in attesa che Apple faccia uno dei suoi soliti bei movimenti per portare a casa un target corposo.

15/04/2011 – Chiusa operazione e settimana con un buon target. Nonostante lo SP500 sia in positivo ed il Nasdaq in rosso solo dello 0,3 %, il settore internet e hi-tech sta soffrendo a causa della bruttissima performance di Google che sta perdendo il 7% (per mia somma gioia come scritto nel relativo post dedicato a Google). Apertura debolissima di Apple che torna subito sotto il supporto a 330. Più tardi ci torna sopra e decido di chiudere con 300 $ di guadagno la Put 335 presa ieri, in seconda battuta, a 2,10.
Il mercato non sembra aver voglia di scendere di più e considerando la settimana difficilissima ed il target inaspettato su Google, portare a casa 300 $ rischiandone 210 va benissimo.
Il sistema sale così a + 360 $ di guadagni cumulati, ma aspetto al varco Apple per un movimento più consistente.
La chiusura è stata discrezionale, un pò come il rientrare la volo ieri, anche per impegni personali che non mi permettono di seguire il mercato fino al close stasera; poi come detto è stata una settimana molto particolare e la chiudiamo nella stessa linea.

QUARTA SETTIMANA

18/04/2011 – La piattaforma di trading che fornisce le settimanali sulle opzioni U.s.a. è in panne, non visualizza le quotazioni delle opzioni e non posso fare ordini. Ho contattato IWBank e spero che risolvano il problema al più presto. Peccato perchè dopo un ulteriore affondo Apple in serata ha piazzato un rimbalzo molto forte. Pazienza!

19/04/2011 – Sistemato il problema con il flusso dati di IWBank. Non era un problema loro ma del fornitore dati americano. Speriamo non si ripresenti ancora! Apple ha aperto sopra i massimi di ieri ed il segnale del TS è abbastanza “bruciato” nel senso che era scattato ieri sera a 328 $ ed entrare oggi a 334 $ non mi sembra il caso.
Un vero peccato, un anomalia tecnica mi ha fatto perdere un bel trade, e soprattutto dopo un pò di tempo che Apple era ferma!
Adesso siamo ad un passo dalla trimestrale ed inoltre questa è una settimana corta per le festività di Pasqua. Domani sera c’è la trimestrale e per non essere del tutto fuori dal mercato ho provato un’operazione come quelle di ieri, la Call Ratio Back Spread. Short una call 330 a 14,50 $ e long due call 345 a 7,60 $. Spesa: 145 incassati – 76 x 2 spesi = 7 $ + commissioni. Un’altra operazione a costo zero.
Stesso profilo rischio di ieri, se sale ottima possibilità di guadagno (circa 800 $ a 360) e se invece scende chiudiamo in piccolissimo loss.

20/04/2011 – Bella chiusura ieri da parte di Apple vicino a 338 $. La struttura fatta con la Call Ratio BackSpread al momento è in utile di 150 $, ma la prova del fuoco sarà stasera dopo la trimestrale. Rimandiamo quindi la sentenza a domani, nella speranza che Apple segua le orme di Intel, che ieri in after-hour, dopo la trimestrale, segnava un bellissimo + 6% 🙂

21/04/2011 – Sembra promettere molto bene questa struttura. Ieri Apple ha continuato la salita e dopo il close è uscita la trimestrale molto positiva. In after-hour il titolo è salito di oltre il 3% sopra la già bella chiusura di serata. Se oggi conferma questi prezzi, la struttura dovrebbe dare un ottimo risultato. Stiamo a vedere oggi dopo l’apertura di Wall Street.

Peccato le cose non sono andate come speravo, il titolo è salito ma evidentemente la forte volatilità ha sballato le aspettative di prezzo del software, che sono risultate nella realtà molto più basse di quello che segnalava. In ogni caso chiusa l’operazione con 150 $ di guadagno e se ne riparla la prossima settimana quando riprenderò con il sistema normale usando le opzioni settimanali.
Il vero rammarico è stato il blackout della piattaforma proprio lunedì il giorno del rimbalzo dai minimi, poi il forte gap up di martedì mi ha lasciato fuori facendomi perdere un gran bel trade.
In ogni caso la strategia sale ad un totale guadagno di + 510 $ in 4 settimane, e considerando il bassissimo capitale investito con relativo basso rischio, resta pur sempre una bella performance.

  1. giacobbe31
    luglio 20, 2011 alle 05:54

    Ho avuto modo di sperimentare che spesso lavoriamo con dimensioni temporali a breve e ci manca una visione di insieme Invece AdvancedGET ed altri ottengono una dimensione d’ insieme lavorando su dimensioni temporali multiple. E’ un concetto di database alla fine

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